Trading Systems Probleme En Optimization

Trading Systems: Probleme En Optimization 13; 13; Selfs nadat suksesvol ontwerp en die bou van 'n werkende handel stelsel, kan 'n handelaar te vind dat sy of haar stelsel is onvolmaak. Daar kan 'n paar probleme, soos 'n gebeurtenis wat die opwekking van verliese hou nie; of dalk die reëls is te breed en moet geoptimaliseer word. Wat is die maklikste manier om die probleem op te los? Hoe effektief is die optimalisering? Hierdie afdeling sal jou wys hoe om op te los en te optimaliseer jou handel stelsel om winste te maksimeer en verliese te beperk. Probleemoplossing Probleme is 'n baie belangrike aspek van die stelsel ontwikkeling. 'N ordentlike handel stelsel winsgewend sal in die meeste marktoestande wees, maar as dit van tyd tot tyd maak groot verliese, kan jy werk te identifiseer en die probleem op te los. Hier is vier maklike stappe: 1. Identifiseer die probleem - Vind alle gevalle waar die probleem het tydens die back testing, en / of opname te begin wanneer die probleem ontstaan ​​tydens lewende handel. Tydens elke geval, neem kennis van enige neigings van die volgende vier faktore: Grafiek patroon of prys reeks - Spike in die prices.13; Deel - Groot volume aanvanklik en lae volume thereafter.13; Bod / Vra versprei - Spike in die prys op 'n lae volume dui dikwels 'n groot spread.13; Marge (indien gebruik). 13; 13; Hierdie is 'n paar van die gebiede waar probleme kan voorkom, wat ons kan sien deur die ontleding onder die grafiek. Let op die prys spykers op 'n lae volume deur die groen pyl. Let ook op die groot volume (naby die blou pyl), gevolg deur 'n lae volume daarna. As een van hierdie blyk om die skuldige wees, is daar ander faktore wat ontleed kan word, soos blok-groottes en gevorderde grafiek patrone. 2. Evalueer die probleem - Gebruik die inligting wat jy versamel om vas te stel wat presies veroorsaak het dat die stelsel nie goed word of 'n verlies te genereer. Dit word gewoonlik gedoen deur die gebruik van gesonde verstand, of deur die ontleding van transaksies logs (wat deur jou makelaar). Hier is 'n voorbeeld van hoe 'n paar voorwaardes van die vier bogenoemde faktore die rede vir 'n geïdentifiseerde probleem kan wees: Grafiek patroon of prys reeks - Die stelsel is nie in staat is om te verkoop tydens skerp dalings of koop tydens steil klimme. Miskien is die stelsel nie genoeg tyd om te koop of te verkoop. Deel - Die stelsel is nie in staat is om te verkoop tydens dalings of koop tydens toeneem. Miskien is die aandele het so 'n lae handel volume wat die stelsel in staat is om te koop of te verkoop teen 'n prys. Gedurende hierdie gevalle, kan die prys misleidend sonder 'n oorweging van volume en poging wees / vra. Bod / Vra versprei - Die stelsel maak 'n aankoop, maar nie soveel soos dit hoort by die verkoop van wins. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat die handelaar het vergeet om bod oorweeg / vra versprei. As 'n stelsel is geprogrammeer om te koop en te verkoop teen die "huidige prys" dit eintlik betaal die vra. en toe verkoop, beteken dit nie verkoop teen huidige pryse, maar aan die bod prys. Soms is die verskille tussen die bod en vra kan groot wees, wat lei tot ongewenste verliese. Marge - Die stelsel skielik verkoop vir geen oënskynlike rede. As dit gebeur, kan jy vergeet het om marge oproepe te oorweeg. 13; 3. Oorweeg die alternatiewe - probeer net 'n paar oplossings vir die probleme wat jy geïdentifiseer het. Kyk na die volgende alternatiewe wat ooreenstem met die bogenoemde probleme. Grafiek patroon of prys reeks - Een alternatief is eenvoudig om die stelsel te vertel om te wag totdat die prys stabiliseer voor jy koop. Dit kan gedoen word deur die gebruik van die verskille tussen die vorige pryse en die huidige prys van 'n reël te skep. Deel - Om hierdie probleem op te los, kan jy 'n reël dat die aandele vereis om 'n sekere bedrag van die volume het voor die uitvoering van 'n handelsmerk te skep. Bod / Vra versprei - Hier kan jy dalk wil koop en verkoop op grond van die bod en vra prys in plaas van die huidige prys. Marge - Die gebruik van marge kan winsgewend wees as risiko effektief bestuur word. Beperking nadeel behoort jou te verhoed ontvang marge oproepe. Dit kan gedoen word met sleep stop verlies punte of ander soortgelyke taktiek om nadeel te beperk. 13; 4. Implementering van 'n oplossing - Ten slotte, moet ons die oplossing toe te pas en te sien hoe dit werk. Papier handel of terug toets weer voor live handel is dikwels 'n goeie idee na die toepassing van 'n oplossing, want soms oplossings het onbedoelde gevolge. Byvoorbeeld, kan bykomende reëls hierdie beperking af dae, maar ook algehele winste te verminder (as gevolg van geleenthede gemis). optimalisering Optimalisering beteken eenvoudig om die beste stelle parameters vir 'n spesifieke mark. Hierdie proses kan effens verbeter resultate. Dit dra ook baie risiko's, want sy onderliggende aanname is dat vorige prestasie is 'n aanduiding van toekomstige prysbewegings. Optimalisering bereik kan word deur die verandering van die waardes van die parameter wat jy wil te optimaliseer en dan terug te toets hierdie veranderinge. Hou in gedagte die ander parameters moet konstant bly vir die gevolge van die veranderinge te bepaal. Sodra jy die waarde wat die hoogste prestasie in die rug toets opbrengste te vind, te implementeer dit in die handel stelsel. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Sê 'n handelaar ontleed die SP 500 en gevind dat hy of sy die stelsel kan optimaliseer deur die gebruik van 'n daaglikse skedule. Dieselfde proses kan ook geneem word om 'n hoër graad. Byvoorbeeld, as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van 6 werk beter as 8 vir 'n MA-crossover strategie in 'n spesifieke mark, dan 6 gebruik sou word. Die probleem hier is nie net in die veronderstelling, maar ook in die feit dat die stelsel erger kan voer in baie ander markte, waardeur dit minder universele. Baie stelsel ontwikkelaars ontbeer die optimalisering stadium vir hierdie twee redes: Optimalisering overstates dikwels resultate. Dit is omdat die parameters so spesifieke en nie-universele dat enige verandering in die mark (dit wil sê, die toekoms) onstabiliteit kan veroorsaak. In baie gevalle is, sal optimalisering nie die werkverrigting te verbeter deur 'n betekenisvolle mate. Effense verbetering kan duidelik wees; Maar die verbeuring van universaliteit is 'n hoë prys om te betaal. 13; As 'n algemene reël, moet optimalisering slegs breë instellings te definieer vir parameters eerder as die opstel van spesifieke reëls - selfs al is dit suksesvol in back testing en papier handel was. Probleme is van kardinale belang om die maak van jou stelsel werk die manier waarop jy dit wil hê. Dit is belangrik om enige probleme te identifiseer deur die waarneming van die gevalle waar hulle plaasgevind het en dan te evalueer hoe sekere voorwaardes van verskeie faktore - soos prys patroon, volume, bod / vra versprei, en marge - die probleem veroorsaak het. Optimalisering kan jou resultate te verbeter, maar dit is belangrik om te onthou dat dit sy beperkinge. Nie net is dit gebaseer op die aanname dat vorige prestasie dui die toekoms, maar dit is nie die stadium waarop die handelaar skep spesifieke reëls - optimalisering is slegs sowat definieer breë instellings. In die volgende en laaste paaiement, sal ons 'n oorsig van alles wat ons het gedek saam met 'n paar advies en hulpbronne om jou te help 'n werkende kennis van handel stelsel ontwerp en ontwikkeling te verkry voorsien.